Napriek všetkým kladom saunovania, pri určitých skutočnostiach si tento druh relaxácie treba dobre premyslieť, respektíve poradiť sa lekárom.
Vo všeobecnosti platí, že so saunou sa nezlučuje: prechladnutie, chrípka, zápaly (hlavne cievne), srdcové a obehové ochorenia, ekzémy a ťažšie formy epilepsie. Z kozmetických dôvodov sa sauna neodporúča ľuďom so suchou, citlivou pokožkou a viditeľnou sieťou červených žiliek - na tvári či na nohách.
Pokiaľ nemáte ani zdravotné ani kozmetické problémy, ale neobľubujete suchú saunu, môžete vyskúšať pobyt v pare (tento druh prehrievania organizmu uprednostňujú južnejšie národy.) V saunách prispôsobených na pobyt v mokrej pare je k dispozícii nádoba s vodou (prípadne harmančekovým odvarom) a naberačka, s pomocou ktorej sa voda rozlieva po horúcich kameňoch. Týmto parovým "atakom" sa zvyčajne pobyt v saune končí.
Pri cestách po svete je nanajvýš vhodné, aby ste si pred vstupom do sauny zistili, ako si to saunovanie domáci vlastne predstavujú. Rozdiely totiž môžu byť značné...
Vo Fínsku možno očakávať výzvu na ochladenie sa priamo v snehu či dokonca v ľadovom jazere s plávajúcimi ľadovými kryhami.
V Rusku sa saunovanie veľmi často spája so spoločenskou zábavou, pri ktorej tečie vodka prúdom.
Arabské saunovanie v mokrej pare (známe skôr ako turecké kúpele) sa zasa delí na ženskú a mužskú časť, pričom saunujúci sú zahalení do prestieradiel.
V Japonsku sa na "relaxáciu teplom" využívajú všadeprítomné horúce pramene a saunovanie sa podobá tomu európskemu. V japonských kúpeľoch sú však k dispozícii aj masážne a perličkové kúpele, bazéniky s pomarančovými esenciami a horúci piesok, do ktorého sa možno zahrabať; vo veľkom, spoločnom bazéne s horúcou vodou sa v Japonsku nielen relaxuje, ale aj konverzuje.
